H1 - kapitalining etarlilik darajasi. Nisbati N1: Value

Agar ustav fondini shakllantirish uchun bir bank zarurligini yaratish uchun. Bu faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'larning eng kam miqdori. rubl ekvivalentida EUR 5 million hajmi bilan Rossiya qonunchiligiga ko'ra,. kapital hajmiga ko'ra, uning o'sishi va rivojlanish tashkiloti imkoniyati bilan belgilanadi. Bu maqsadda kapitalining etarlilik maxsus darajasi bor. Bu raqam, N1 va u hisoblanadi qanday, o'qish.

Bank kapitali

Bu o'z va qo'shib vositalari qiymatini o'z ichiga oladi. Bu ko'rsatkich quyidagi formula bilan hisoblanadi:

IP = OK + DC, qaerda:

CC - bank kapitali,

OK - o'z mablag'lari qiymati,

DK - Qo'shimcha kapital.

aktsiyadorlik kompaniyasi shaklida banklar uchun Jinoyat kodeksining shakllantirish manbalari:

• bozorda aslida chiqarilgan oddiy aksiyalar nominal qiymati;
• ulushi Premium;
• nominal qiymati imtiyozli aktsiyalar, sharti ta'sis hujjatlari u qimmatli qog'ozlar egalariga qarz shakllanishiga jalb qilmasa, u, dividendlar bo'lmagan to'lov mumkin ligini qayd;
• CB iltimosiga hosil qilingan mablag'lar;
• auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan joriy yil uchun foyda;
• CC va Uzbektelekom o'rtasidagi o'zaro farq, bank kapital miqdori qayta tashkil etish kamayadi agar keyin.

MChJ shaklidagi Buyuk Britaniya banklarining Manba to'lov asoschilari, qimmatli qog'ozlar hisoblanadi.

iqtisodiy standartlari

Markaziy bank muntazam ravishda kredit muassasalari o'z mablag'lari miqdorini sharh. "Banklar faoliyatini tartibga soluvchi tartibi to'g'risida" ko'rsatmalar soni: 1 belgilangan U bo'ladi. Ularning eng muhim - H1 kapitalning etarlilik darajasi. Bu bankning nesosotosyatelnosti xatarlarni tartibga soladi yo'qotishlarni qoplash uchun zarur bo'lgan o'z mablag'lari minimal miqdorini ko'rsatadi. H1 me'yor hisoblash uchun quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + R + R 8807 8957 + Kompyuter + KPB + p + 10 8992 + RR x YOKI ...), Qayerdan:

1. SK - bank kapitali;
2. Cree - Au th aktiv xavfi nisbati;
3. . P - hisob liniyasi soni;
4. xatarlar:

• EOC - shartli majburiyatlar uchun;
• Cattle - oldinga operatsiyalar;
• OP - tezkor;
• PQ - bozor;
• Kompyuter - ortdi darajasi.

H1 - kapitalining etarlilik darajasi - banklar uchun ortiq EUR 5 million o'z mablag'lari hajmi 10% bo'lishi kerak. CC kichik bo'lsa, koeffitsienti qiymati 11% yoki undan ko'p bo'lishi kerak.

tartibi Bazel qo'mitasi etarlilik darajasini quyidagi birinchi va ikkinchi darajali kapitali uchun alohida-alohida hisoblab chiqilgan. Birinchi g'aznachilik aktsiyalarini, miqdorini hisoblangan rezerv fondiga va daromad qo'pol yil. Ikkinchi darajali kapital zarar va turli gibrid qimmatli qog'ozlar qoplash uchun qayta farqlar kiritilgan.

likvidligi ko'rsatkichlari

yuqori likvidli aktivlar nisbati va talab majburiyatlari miqdori bilan belgilanadi H2 nisbati:

H2 = La / (BC - 0,5 x TW1), bu erda:

H2 - Tez nisbati;

La - yuqori likvidli aktivlar (pul, qimmatbaho metallar, valyuta, nostro "balansi, Markaziy banki muxbir hisob kuni muvozanat, hukumat qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar);

Miloddan avvalgi - talab hisob balansi 20%;

TW1 - hisob oldindan balandlik va talab haqida yuridik shaxslar eng kam jami balansi.

Hisoblangan qiymati H2 15% yoki undan ko'p bo'lishi kerak.

Joriy likvidligi nisbati:

H3 = La / (dan - 0,5 x TW1)

qaerda:

On - talab 30 kun muddatga bilan omonatlar: joriy hisobvaraqlar bo'yicha qoldiq «Loro", omonatlar va depozitlar; kreditlar, kafolatlar va kafolatlar va boshqa majburiyatlari;

TW1 - hisob oldindan balandlik va bir oy davomida talab yuridik shaxslar eng kam jami balansi.

koeffitsient kerak kamida 50% hisoblangan qiymati.

Uzoq muddatli likvidlik darajasi 12 oydan uzoq muddatli majburiyatlari va kreditlar ko'ra hisoblab chiqilgan:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D):

Cr - rubl va xorijiy valyutada banklar taqdim kreditlar. Bu ko'rsatkich ham amal shu davriga kafolatlar bankning 50% kiritilgan bo'lishi kerak;

D - konlari va kreditlar olingan;

O - 1 yilgacha muddatga hisobvaraqlariga eng kam mablag yig'indisi umumiy.

Hisoblangan qiymati 120% dan kam bo'lishi kerak.

Reabilitatsiya banklari H1 orqali xavfsizlik xususiyatlarini javob olmadi

Bu kredit muassasalari moliyaviy tahlil natijalariga ko'ra ko'rsatiladi. Xususan, fevral oyida "Mosoblbank", H1 normasiga rioya olmadi. koeffitsienti y kredit tashkiloti zarur 10% bilan, 0% ga teng bo'ladi. tashkilot ham asosiy, asosiy kapital, uzoq-muddatli etishmadi suyuq aktivlar. "Moliya Biznes banki" bilan emas, balki yaxshi narsalar. Amaldagi darajasi 4.32% kerakli qiymati oshdi. Shuningdek, malakasi va asosiy kapitali uchun asosiy standartlari buzilgan. Uchinchi qayta kompaniyasi - "INRES" - 15 kun - 19 kun, "BTA-Qozon" doirasida Markaziy bank talablarini bajarish bermadi. SO yilda bazasi, poytaxti, shiftga va o'z mablag'lari va boshqa yuridik shaxslarning katta foydalanish "ISHONCH" talablarga nisbatan 0% tashkil etdi.

"Bimbank"

Ushbu tashkilot, o'tgan yilning kuzida yangilash uchun "o'sish" moliyaviy guruh kredit oldi. Lekin muammolar jarayonining barcha ishtirokchilari uchun o'rnidan turdi. kech yanvar oyida "banki o'sish" nisbati N1 buzsa, uzoq muddatli aktivlarni etarli miqdordagi olgan va yagona mijoz ta'sir darajasini oshmadi. Bundan tashqari, moliyaviy guruhiga kiradi Kredit muassasa "Sidar", yanvar, barcha operatsiya uchun yetarli mablag'lari emas edi. Bundan tashqari, muassasa katta xavf-xatar, kafolatlar va kafilliklar va insider xatarlar darajasini chegarasi oshdi. Bimbanka da 12.01.15 ham operatsiya uchun kapitalini etishmadi. Lekin keyinchalik vaziyat yaxshilandi.

ta'siri

H1 me'yorini buzgan boshqa tashkilotlar ro'yxati bor: litsenziya "Shipbuilding", "Torid", "Moliyaviy va sanoat" banklari mahrum NNT "Sankt-Peterburg Hisob markazi". moliyaviy sog'lomlashtirish bosqichida bo'lgan kredit tashkilotlari uchun, turli xil chora-tadbirlar ta'siri taalluqli emas. nisbati N1 bank kapitalining yetarlilik buzilgan bo'lsa Ammo, "Elchi", savollar boshladi. koeffisiyenti qiymati 2% kamayadi, agar bank qonun litsenziya qaytarib olishingiz mumkin. hisobot yilida bu texnik nosozliklar tufayli banklar bilan juda tez-tez sodir bo'ladi. Lekin koeffitsienti qiymati ortadi muammolarni tuzatishga keyin bo'lsa, Markaziy bank, moliyaviy sog'lomlashtirish rejasini so'rashi mumkin yoki tarkibida o'z nazoratini kiriting. "Elchi", bu koeffitsient tufayli bank zahiralari uchun mablag 'oshirish kerak edi, deb aslida bir kun uchun 9.19% pasaydi.

bozorida yangi rahbari

Qonuniylashtirilgan 10% darajasida banklar uchun H1 me'yorini tashkil etildi. 2013 yildan eng kapitallashtirilmaydi "Tinkoff" edi. koeffisiyenti qiymati keyin 15,8% tashkil etdi va bozor trend qaramasdan yuqori qoldi. bu raqam birinchi choragida 15,22% pasaydi. 17,65% - "Rossiya Standard" yangi rekord o'rnatdi. indeks boshqa kredit muassasalari qiymati past, "Uy Kredit" - 13,9%, «Uyg'onish» - 12,89%, "OTP" - 12.34%.

2020 yilgacha ularning muddatini uzaytirish bilan restrukturizatsiya "Rossiya Standard" Eurobond'larını, H1 4% ortib $ 350 million miqdorida qo'shimcha kapitalni qabul qildi. Bank investorlarga 5 ball bir oshdi to'lash uchun va nominal obligatsiyalar bir Kupon uchun 13% stavkalari oshirilgan. Bugungi kunda "Rossiya Standard" poytaxti 64 milliard rublni tashkil etadi. Natijada, tashkilot katta darajada bog'liq kompaniyalar uchun qarz, tenderlar orqali majburiyatlarini jalb mumkin. Zararlar poytaxti birinchi darajasini qamrab oladi. yetarlilik darajasining pastligi - 6.26%. Lekin, bu unga subordinatsiyalangan obligatsiyalari o'z ichiga olmaydi bilan izohlanadi.

birinchi choragida bank 6,5 milliard rubl yo'qotgan. 2014 yil yakunlari bo'yicha foyda 1,4 milliard rubl tashkil etdi. Agar yo'qotishlarni kamaytirish bo'lmasa, birinchi darajali bosim poytaxti oshirish tlko. Yuqoridagi ko'rsatkich qiymati rynuke raqib yilda: "Uy kredit" - 8,42%, «Tinkoff" - 9,4%, "Sharq" - 6.74%.

Sberbank hali bozorda chiqib turishga istamaydi

Tashkilot 500 milliard evro miqdorida Markaziy banki subordinirovanyny kredit oldi. Ayni paytda, bu ko'rsatkich Tier II poytaxti qismi sifatida keltirilgan. u 1,2 foizlik punktga 12% ortish bilan, nisbati N1 almashtirishni bo'lsa raqobatchilar bilan solishtirganda va nisbati bozor qiymati tashkilotning holatda yuqori emas. Lekin hisobga Ukrainada makroiqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda va natijalari qabul qilinadi.

xulosa

bozorining muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun bankning o'z mablag'lari talab qilinadi. Ularning hajmi etarlilik qoidalarga maslahat o'rnatilishi kerak. Markaziy bank muntazam ravishda bu koeffitsiyentlarini qiymatini sharh. hisoblab darajasi 2% darajasiga tomchi bo'lsa, kredit muassasasi litsenziya bekor qilishi mumkin.